MACD (Moving Average Convergence / Divergence Oscillator) MACD (Convertidor de media móvil / oscilador de divergencia) Introducción Desarrollado por Gerald Appel a finales de los setenta, el Moving Average Convergence / Divergence oscillator (MACD) es uno de los indicadores de momento más simples y efectivos disponibles. El MACD convierte dos indicadores de tendencias siguientes, medias móviles. En un oscilador de momento restando la media móvil más larga de la media móvil más corta. Como resultado, el MACD ofrece lo mejor de ambos mundos: seguimiento de tendencias e impulso. El MACD fluctúa por encima y por debajo de la línea cero cuando las medias móviles convergen, cruzan y divergen. Los operadores pueden buscar crossovers de línea de señal, crossovers de línea central y divergencias para generar señales. Debido a que el MACD es ilimitado, no es particularmente útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Nota: MACD se puede pronunciar como Mac-Dee o M-A-C-D. A continuación se muestra un gráfico de ejemplo con el indicador MACD en el panel inferior: Cálculo La Línea MACD es el promedio móvil exponencial (EMA) de 12 días menos el EMA de 26 días. Los precios de cierre se utilizan para estos promedios móviles. Se representa un EMA de 9 días de la Línea MACD con el indicador para actuar como una línea de señal e identificar vueltas. El histograma MACD representa la diferencia entre MACD y su EMA de 9 días, la línea de señal. El histograma es positivo cuando la línea MACD está por encima de su línea de señal y negativa cuando la línea MACD está por debajo de su línea de señal. Los valores de 12, 26 y 9 son el ajuste típico usado con el MACD, sin embargo otros valores pueden ser substituidos dependiendo de su estilo de negociación y metas. Interpretación Como su nombre lo indica, el MACD tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los dos promedios móviles. La convergencia ocurre cuando los promedios móviles se mueven uno hacia el otro. La divergencia se produce cuando los promedios móviles se alejan unos de otros. El promedio móvil más corto (12 días) es más rápido y responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El promedio móvil más largo (26 días) es más lento y menos reactivo a las variaciones de precios en el valor subyacente. La línea MACD oscila por encima y por debajo de la línea cero, que también se conoce como la línea central. Estos cruces señalan que la EMA de 12 días ha cruzado la EMA de 26 días. La dirección, por supuesto, depende de la dirección de la media móvil cruzada. MACD positivo indica que la EMA de 12 días está por encima de la EMA de 26 días. Los valores positivos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más de la EMA más larga. Esto significa que el impulso alcista está aumentando. Los valores MACD negativos indican que la EMA de 12 días está por debajo de la EMA de 26 días. Los valores negativos aumentan a medida que la EMA más corta diverge más abajo de la EMA más larga. Esto significa que el impulso descendente está aumentando. En el ejemplo anterior, el área amarilla muestra la Línea MACD en territorio negativo cuando la EMA de 12 días se negocia por debajo de la EMA de 26 días. La cruz inicial ocurrió a finales de septiembre (flecha negra) y el MACD se movió más lejos en el territorio negativo como el EMA de 12 días divergido más lejos del EMA de 26 días. El área naranja resalta un período de valores MACD positivos, que es cuando la EMA de 12 días estaba por encima de la EMA de 26 días. Observe que la Línea MACD permaneció por debajo de 1 durante este período (línea punteada roja). Esto significa que la distancia entre el EMA de 12 días y EMA de 26 días fue menor de 1 punto, lo cual no es una gran diferencia. Crossovers de línea de señal Los crossovers de línea de señal son las señales MACD más comunes. La línea de señal es un EMA de 9 días de la Línea MACD. Como una media móvil del indicador, que arrastra el MACD y hace que sea más fácil de detectar MACD vueltas. Un cruce alcista ocurre cuando el MACD aparece y cruza por encima de la línea de señal. Un crossover bajista ocurre cuando el MACD da vuelta abajo y cruza debajo de la línea de señal. Crossovers puede durar unos días o unas pocas semanas, todo depende de la fuerza del movimiento. La debida diligencia es necesaria antes de confiar en estas señales comunes. Los crossovers de la línea de señal en extremos positivos o negativos deben ser vistos con precaución. Aunque el MACD no tiene límites superiores e inferiores, los chartists pueden estimar extremos históricos con una valoración visual simple. Se necesita un fuerte movimiento en la seguridad subyacente para impulsar el impulso a un extremo. A pesar de que el movimiento puede continuar, el impulso es probable que se desacelere y esto suele producir un cruce de la línea de señal en las extremidades. La volatilidad en el valor subyacente también puede aumentar el número de crossovers. La siguiente tabla muestra IBM con su EMA de 12 días (verde), EMA de 26 días (rojo) y el MACD de 12,26,9 en la ventana del indicador. Había ocho crossovers de línea de señal en seis meses: cuatro arriba y cuatro abajo. Había algunas buenas señales y algunas malas señales. El área amarilla resalta un período cuando la Línea MACD subió por encima de 2 para alcanzar un extremo positivo. Hubo dos cruces de línea de señal bajista en abril y mayo, pero IBM siguió tendiendo más alto. A pesar de que el impulso ascendente se desaceleró después de la oleada, el impulso alcista fue aún más fuerte que el momento de baja en abril-mayo. El tercer cruce bajista de la línea de señal en mayo dio como resultado una buena señal. Crossovers de línea central Los crossovers de línea de centro son las señales MACD más comunes. Un cruce de la línea central alcista ocurre cuando la línea de MACD se mueve sobre la línea cero para dar vuelta positivo. Esto ocurre cuando la EMA de 12 días de la garantía subyacente se mueve por encima de la EMA de 26 días. Un cruce de la línea central bajista ocurre cuando el MACD se mueve debajo de la línea cero para dar vuelta negativo. Esto sucede cuando la EMA de 12 días se mueve por debajo de la EMA de 26 días. Los crossovers de la línea central pueden durar unos días o unos meses. Todo depende de la fuerza de la tendencia. El MACD seguirá siendo positivo siempre y cuando haya una tendencia alcista sostenida. El MACD permanecerá negativo cuando hay una tendencia bajista sostenida. El siguiente gráfico muestra Pulte Homes (PHM) con al menos cuatro cruces de línea central en nueve meses. Las señales resultantes funcionaron bien porque surgieron fuertes tendencias con estos crossovers de línea central. A continuación se muestra un gráfico de Cummins Inc (CMI) con siete crossovers de línea central en cinco meses. En contraste con Pulte Homes, estas señales habrían resultado en numerosos whipsaws porque las fuertes tendencias no se materializaron después de los crossovers. El siguiente gráfico muestra 3M (MMM) con un cruce de línea central alcista a finales de marzo de 2009 y un cruce de línea central bajista a principios de febrero de 2010. Esta señal duró 10 meses. En otras palabras, la EMA de 12 días estuvo por encima de la EMA de 26 días por 10 meses. Esta fue una tendencia fuerte. Divergencias Las divergencias se forman cuando el MACD diverge de la acción del precio del valor subyacente. Una divergencia alcista se forma cuando una seguridad registra una baja más baja y el MACD forma un nivel más bajo. La menor baja en la seguridad afirma la actual tendencia a la baja, pero la mayor baja en el MACD muestra menos momento negativo. A pesar de un menor impulso a la baja, el impulso a la baja todavía está superando el impulso al alza mientras el MACD permanezca en territorio negativo. La desaceleración del impulso descendente a veces puede presagiar una inversión de tendencia o un aumento considerable. El siguiente gráfico muestra Google (GOOG) con una divergencia alcista en octubre-noviembre de 2008. En primer lugar, observe que estamos utilizando los precios de cierre para identificar la divergencia. Los promedios móviles del MACD se basan en los precios de cierre y debemos considerar los precios de cierre en la seguridad también. En segundo lugar, tenga en cuenta que hubo bajas de reacción clara (cuencos) ya que tanto Google como su línea MACD rebotaron en octubre y finales de noviembre. En tercer lugar, notar que el MACD formó un nivel más bajo como Google formó una menor baja en noviembre. El MACD apareció con una divergencia alcista con un crossover de línea de señal a principios de diciembre. Google confirmó una reversión con la ruptura de la resistencia. Una divergencia bajista se forma cuando una seguridad registra una alta más alta y la línea de MACD forma una cola más baja. La mayor alta en la seguridad es normal para una tendencia alcista, pero el menor nivel en el MACD muestra menos impulso al alza. A pesar de que el impulso al alza puede ser menor, el impulso al alza todavía está superando el impulso negativo, siempre y cuando el MACD es positivo. El impulso ascendente de la disminución puede a veces presagiar una inversión de la tendencia o un declive considerable. A continuación vemos Gamestop (GME) con una gran divergencia bajista de agosto a octubre. La acción forjó un alto más arriba de 28, pero la línea de MACD cayó brevemente de su colmo anterior y formó un colmo más bajo. El subsiguiente cruce de línea de señal y ruptura de soporte en el MACD fueron bajistas. En el cuadro de precios, observe cómo el soporte roto se convirtió en resistencia en el rebote de retroceso en noviembre (línea roja punteada). Este retroceso siempre una segunda oportunidad para vender o vender a corto. Las divergencias deben tomarse con precaución. Las divergencias bajistas son comunes en una fuerte tendencia alcista, mientras que las divergencias alcistas ocurren a menudo en una fuerte tendencia a la baja. Sí, lo leiste bien. Las tendencias ascendentes a menudo comienzan con un fuerte avance que produce un aumento en el impulso al alza (MACD). A pesar de que la tendencia alcista continúa, continúa a un ritmo más lento que hace que el MACD a disminuir de sus máximos. El impulso al alza puede no ser tan fuerte, pero el impulso al alza todavía está superando el impulso descendente mientras la Línea MACD esté por encima de cero. Lo contrario ocurre al comienzo de una fuerte tendencia a la baja. El siguiente gráfico muestra el S P 500 ETF (SPY) con cuatro divergencias bajistas de agosto a noviembre de 2009. A pesar de un menor impulso al alza, la ETF continuó más alto debido a la tendencia alcista fue fuerte. Observe cómo SPY continuó su serie de máximos más altos y bajos más altos. Recuerde, el impulso al alza es más fuerte que el momento negativo, siempre y cuando su MACD es positivo. Su MACD (momentum) puede haber sido menos positivo (fuerte) a medida que el avance se extendió, pero todavía era en gran medida positivo. Conclusiones El indicador MACD es especial porque reúne impulso y tendencia en un solo indicador. Esta mezcla única de tendencia e impulso puede aplicarse a gráficos diarios, semanales o mensuales. El ajuste estándar para MACD es la diferencia entre los EMAs de 12 y 26 periodos. Los cartistas que buscan más sensibilidad pueden intentar una media móvil a corto plazo más corta y una media móvil a largo plazo más larga. MACD (5, 35, 5) es más sensible que MACD (12, 26, 9) y podría ser más adecuado para los gráficos semanales. Los cartistas que buscan menos sensibilidad pueden considerar alargar los promedios móviles. Un MACD menos sensible todavía oscilará por encima o por debajo de cero, pero los cruces de línea central y los cruces de línea de señal serán menos frecuentes. El MACD no es particularmente bueno para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. A pesar de que es posible identificar niveles que históricamente son sobrecomprados o sobrevendidos, el MACD no tiene ningún límite superior o inferior para unir su movimiento. Durante los movimientos bruscos, el MACD puede continuar exagerando más allá de sus extremos históricos. Por último, recuerde que la Línea MACD se calcula utilizando la diferencia real entre dos promedios móviles. Esto significa que los valores de MACD dependen del precio del valor subyacente. Los valores de MACD para 20 valores pueden variar de -1,5 a 1,5, mientras que los valores de MACD para un 100 pueden oscilar entre -10 y 10. No es posible comparar valores de MACD para un grupo de valores con precios variables. Si desea comparar las lecturas de momentum, debe usar el Oscilador de Porcentaje de Precios (PPO). En lugar del MACD. Agregar el indicador MACD a SharpCharts El MACD puede establecerse como un indicador arriba, debajo o detrás de un argumento de precio de seguridad. Colocar el MACD detrás de la trama de precios hace que sea fácil comparar los movimientos de movimiento con los movimientos de precios. Una vez seleccionado el indicador en el menú desplegable, aparece el ajuste de parámetro predeterminado: (12,26,9). Estos parámetros se pueden ajustar para aumentar la sensibilidad o disminuir la sensibilidad. El histograma MACD aparece con el indicador o puede agregarse como un indicador separado. Ajustando la línea de señal a 1, (12,26,1), se eliminará el histograma MACD y la línea de señal. Se puede agregar una línea de señal independiente, sin el histograma, seleccionando Exp Mov Avg en el menú Opciones avanzadas de superposiciones. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo del indicador MACD. Uso del MACD con las exploraciones de StockCharts Aquí están algunas exploraciones de la muestra que los miembros de StockCharts pueden utilizar para explorar para varias señales de MACD: MACD Bullish Señal Línea Cruz. Esta exploración revela acciones que se están negociando por encima de su promedio móvil de 200 días y tienen una línea de señal alcista cruzada en el MACD. También tenga en cuenta que MACD se requiere para ser negativo para asegurar este repunte se produce después de un pullback. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. MACD línea de señal bajista Cruz. Esta exploración revela las existencias que están negociando por debajo de su media móvil de 200 días y tienen una línea de señal bajista cruzada en MACD. También tenga en cuenta que MACD es necesario para ser positivo para asegurar que este descenso se produce después de un rebote. Esta exploración sólo se entiende como un arrancador para un mayor refinamiento. Estudio Adicional: Desde el creador, este libro ofrece un amplio estudio del uso e interpretación del MACD. Análisis técnico - herramientas eléctricas para los inversores activos Gerald Appel Simple, exponencial y ponderado promedios móviles Por Adam Milton. Day Trading Expert Actualizado 07 de junio 2016. Los promedios móviles son un indicador técnico que muestran cómo el precio se ha movido, en promedio, durante un cierto período de tiempo. Los promedios móviles se usan para ayudar a resaltar tendencias, detectar reversiones de tendencias y proporcionar señales comerciales. Hay varios tipos diferentes de promedios móviles, pero todos ellos crean una sola línea suave que puede ayudar a mostrar en qué dirección se está moviendo el precio. Cálculo del promedio móvil simple El promedio móvil simple (SMA) es un promedio de los últimos n precios, donde n es el número de períodos que desea que el promedio de. Seguir leyendo abajo Un promedio móvil de 4 periodos con precios de 1.2640, 1.2641, 1.2642, y 1.2641 daría un promedio móvil de 1.2641 usando el cálculo (1.2640 1.2641 Por suerte las plataformas comerciales y de gráficos calculan todo esto para nosotros. Hacer es seleccionar el indicador, aplicarlo a su gráfico y ajustar los ajustes a su gusto La ventaja de una media móvil simple es que usted sabe exactamente lo que está recibiendo El valor SMA es el precio promedio para el número de barras en el Por ejemplo, si se utiliza una SMA de 100 periodos, el valor actual de la SMA que se muestra en su gráfico será el precio promedio durante los últimos 100 periodos ( El gráfico adjunto muestra una SMA de 50 periodos, junto con los promedios móviles exponenciales y ponderados en un gráfico de acciones de 1 minuto Observe cómo los cálculos hacen que las líneas se vean muy diferentes, aunque todas ellas se basan en Últimos 50 períodos Cálculo del promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial (EMA) es un promedio ponderado de los últimos n precios, donde la ponderación disminuye exponencialmente con cada precio / período anterior. Seguir leyendo Abajo Cerrar - anterior EMA x (2 / n anterior EMA Un EMA de 4 periodos con precios de 1.5554, 1.5555, 1.5558 y 1.5560 daría un valor EMA de 1.5558 usando el cálculo 1.556 - 1.5558 x (2/5) 1.55588 Afortunadamente las plataformas de trading y de gráficos calculan todo esto para nosotros. Todo lo que un comerciante tiene que hacer es seleccionar el indicador, aplicarlo a su gráfico y ajustar los ajustes a su gusto. El EMA se adapta más rápido a los precios cambiantes que el SMA. Esto es porque el El promedio móvil ponderado (WMA) es un promedio ponderado de los últimos n precios, donde la ponderación disminuye con cada precio anterior. Precio X factor de ponderación) (Precio anterior factor de ponderación X factor 1.) WMA pueden tener diferentes ponderaciones asignadas sobre la base de cuántos períodos están mirando. Si hay cuatro precios que desea una media móvil ponderada de, entonces la ponderación más reciente Podría ser 4/10, el período anterior podría tener un peso de 3/10, el período anterior podría tener una ponderación de 2/10, y así sucesivamente. 10 es un número elegido al azar, y un peso de 4/10 significa que el precio más reciente representará 40 del valor de la WMA, mientras que el precio cuatro hace tres períodos sólo cuentas de 10 del valor WMA. Supongamos que los precios de 90, 89, 88, 89: ((90 x (4/10)) 89.2 La media móvil ponderada es muy personalizable ya que se pueden asignar los pesos que se quieran a los datos más recientes. Más de peso, pero también podría funcionar de la otra manera - donde los precios históricos se dan más peso. Marching Usos Promedio Negocio Para el análisis, una media móvil (cualquiera sea el tipo) ayuda a destacar la tendencia. Cuando el precio está por encima de su promedio móvil se muestra Que el precio se está negociando más alto que lo que tiene (en promedio) durante el período analizado (el n en la media móvil).Eso ayuda a confirmar una tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo de su media móvil muestra que el precio se negocia más bajo que (Promedio) durante el período analizado, lo que ayuda a confirmar una tendencia a la baja, cuando el precio cruza por encima de su promedio móvil, muestra que el precio se está haciendo más fuerte respecto a donde estaba y si el precio cruza por debajo de su media móvil El precio se está volviendo más débil en relación a donde estaba. Pueden añadirse simultáneamente a un gráfico una más larga y una de más corto plazo (por ejemplo, MA de 20 y 50 periodos). Cuando los 20 cruces por encima de los 50 indica que el impulso a corto plazo se está moviendo hacia la parte superior. Cuando el 20 período MA cruza por debajo de los 50 indica que el impulso a corto plazo se está moviendo hacia el lado negativo. Los promedios móviles también se pueden incorporar con otros indicadores para proporcionar señales comerciales. Por ejemplo, una media móvil exponencial puede proporcionar señales de compra cuando se combina con canales Keltner. Palabra final sobre los promedios móviles simples, exponenciales y ponderados Un tipo de media móvil no está en otro. O una EMA de 20 períodos puede realmente ayudar a aislar la tendencia en un contrato de futuros. Pero no otra. La forma en que interpretamos personalmente un indicador es mucho más importante que la configuración que utiliza, porque ningún indicador funciona bien todo el tiempo y en todas las condiciones del mercado. Por ejemplo, como un ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados cuanto más largo es el período de tiempo para la MA, mayor es el desfase. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por inversores y comerciantes, con rupturas por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como señales comerciales importantes. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a más largo plazo. Una media móvil simple, o aritmética, que es calculada por. 1. Un factor económico medible que cambia después de la economía. Un tipo de media móvil que es similar a un promedio móvil simple. Técnica utilizada en el análisis técnico para identificar tendencias cambiantes. Moving Average Convergence Divergence (o MACD) es una tendencia que sigue. Un crossover que involucra una media móvil de corto plazo. Los comerciantes pueden usar s cómo. Examinamos de cerca la media móvil linealmente ponderada y la media móvil suavizada exponencialmente. Le enseñamos cómo confirmar las señales de compra y venta comparando dos indicadores muy simples. Las advertencias de fusiones y adquisiciones no son sólo para grandes jugadores. Muchas empresas de asesoramiento atender a las pequeñas y medianas empresas. Estos indicadores técnicos ayudan a los inversores a visualizar las tendencias al suavizar los movimientos de precios. Por Casey Murphy, Analista Senior ChartAdvisor Datos utilizados en el cálculo La mayoría de las medias móviles toman los precios de cierre de un activo dado y los factorizan en el cálculo. Pensamos que lo haría. La gestión de las interrelaciones entre el precio, los promedios móviles y la pendiente puede cambiar la recompensa: la ecuación de riesgo a su favor. Jack Ma no es experto en tecnología y está lejos de ser un genio tecnológico tradicional, como sus predecesores, que fundaron y crecieron empresas de comercio electrónico y tecnología como Jeff Bezos, Steve Jobs o Bill Gates. Descubra lo que estaba detrás del nivel récord de la actividad de fusiones y adquisiciones (M A) en 2015 y si la tendencia continuará en 2016. Un promedio móvil actualiza constantemente el rendimiento de una acción. Aprenda los períodos más comúnmente seleccionados utilizados por los comerciantes y analistas de mercado en la creación de promedios móviles para superponerse como técnica. Leer Respuesta Conozca los diferentes tipos de promedios móviles, así como el promedio móvil de crossovers, y entender cómo se usan. Leer Respuesta Ver por qué los promedios móviles han demostrado ser ventajoso para los comerciantes y analistas y útil cuando se aplica a los gráficos de precios y. Leer Respuesta Aprenda sobre una estrategia básica de media móvil basada en la relación entre la acción de un precio de la seguridad y su movimiento. La única diferencia entre estos dos tipos de media móvil es la sensibilidad que cada uno muestra a los cambios en los datos utilizados. Los medias móviles son herramientas muy populares utilizadas por los comerciantes técnicos para medir el impulso. El objetivo principal de estos promedios. Leer un bono que puede ser convertido en una cantidad predeterminada de la equidad de la empresa en ciertos momentos durante su vida, por lo general. El exceso de retorno que la inversión en el mercado de valores ofrece sobre una tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del gobierno. Un índice de 500 acciones elegidas por tamaño de mercado, liquidez y agrupación de la industria, entre otros factores. El S P 500 está diseñado. Un intento de minimizar la responsabilidad fiscal cuando se le dan muchas decisiones financieras diferentes. Hay una gran variedad de impuestos eficientes. Italexit, abreviatura de también conocido como Italeave, es un derivado italiano del término Brexit, que se refiere a la. Oustria, abreviatura de es una versión austriaca del término Brexit, que se originó en junio de 2016, cuando el Reino Unido.
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