Stochastic Trading Signals

Stochastic Pop y Drop Pop Estocástico y Drop El Pop Estocástico fue desarrollado por Jake Bernstein y modificado por David Steckler, quien escribió un artículo correspondiente para Stocks amp Commodities Magazine en agosto de 2000. El Stochastic Pop original de Bernstein039 es una estrategia comercial que identifica los estallidos de precios cuando el El oscilador estocástico sobrepasa los 80. Steckler modificó esta estrategia añadiendo filtros condicionales utilizando el índice direccional medio (ADX) y el oscilador estocástico semanal. En este artículo draw039s en ambas metodologías para presentar otra versión modificada del Pop estocástico adecuado para SharpCharts. Sesgo de negociación Establecer un sesgo de corto plazo con un indicador a largo plazo es un tema recurrente para las estrategias de negociación. Los indicadores a largo plazo se utilizan para definir el camino de menor resistencia, que se convierte en el sesgo de negociación. Los comerciantes buscan configuraciones alcistas cuando el sesgo es alcista y las configuraciones bajistas cuando el sesgo es bajista. El comercio en la dirección de este sesgo es como andar en bicicleta con el viento en la espalda. Las posibilidades de éxito son mayores cuando la tendencia más grande está a su favor. Steckler utilizó el oscilador estocástico semanal para definir el sesgo de negociación. En particular, el sesgo de negociación se consideró alcista cuando el período semanal de 14 períodos Oscilador Estocástico estaba por encima de 50 y subiendo. Este artículo utilizará un oscilador estocástico diario de 70 períodos para que todos los indicadores puedan visualizarse en el gráfico. Este plazo es simplemente cinco veces el plazo de 14 días. El sesgo de negociación se considerará alcista cuando sobre 50. El gráfico de abajo muestra F5 Networks (FFIV) con el Oscilador Estocástico de 70 períodos definiendo los períodos alcistas y bajistas. Esperando un intervalo Una vez establecido el sesgo de negociación, Steckler utilizó el Índice Direccional Promedio (ADX) para definir una desaceleración en la tendencia. ADX mide la fuerza de la tendencia y un movimiento por debajo de 20 señala una tendencia débil. Steckler prefirió ADX por debajo de 15, pero usaría 20 también. Un alto y creciente ADX señala una tendencia de fortalecimiento, mientras que un ADX bajo y descendente indica que la tendencia se está debilitando. En el gráfico de abajo, el ADX de 14 períodos en el gráfico diario muestra una tendencia débil cuando se mueve por debajo de 20. Observe cómo Gap (GPS) se movió en un rango de negociación como ADX sumergido por debajo de 20 dos veces (áreas amarillas). Comprar Señal Una vez que los requisitos previos alcistas están en su lugar, una señal de compra se activa cuando el oscilador estocástico de 14 días sube por encima de 80 y el stock se rompe por encima del volumen promedio. Steckler prefiere los desgloses de consolidación al usar esta estrategia, sin embargo, los chartistas no deben ignorar las señales de alto volumen que no producen brotes. A veces la oleada inicial de alto volumen es un precursor de una ruptura. Para la evaluación de volumen, los profesionales pueden comparar el volumen actual con el promedio móvil de 250 días de volumen, que es esencialmente el promedio de un año. El volumen por encima del promedio de un año se consideraría fuerte. La tabla de arriba muestra a Marriott (MAR) con una señal alcista del Pop Estocástico a principios de enero. Observe que esta señal se produjo antes de la ruptura real. El volumen alto confirmó el aumento de la presión y actuó como precursor de la ruptura real. Los comerciantes que actuaran sobre la señal del Pop Estocástico hubieran tenido una mejor relación riesgo-recompensa que aquellos que actuaban sobre la ruptura. Pases y objetivos Una vez que una señal se activa, y preferiblemente antes de tomar una posición, los comerciantes deben calcular el objetivo de stop-loss y de precio. Planifique su comercio y el comercio de su plan. Los comerciantes deben planificar para lo peor porque no todas las señales funcionarán de manera rentable. Si se forma una consolidación, el stop-loss se puede establecer justo por debajo del soporte de consolidación. Debido a que el Pop Estocástico se produce con un alza en los precios, generalmente hay un mínimo o una reacción baja justo antes de este aumento. Una parada-pérdida también se puede colocar justo debajo de esta depresión. La siguiente tabla muestra JB Hunt (JBHT) con dos señales Stochastic Pop. La parada de pérdida para la primera señal se basa en la baja justo antes de Pop 1. La parada de pérdida para la segunda señal se basa en la baja justo por debajo de Pop 2. Si los precios siguen más alto, los comerciantes pueden establecer un stop stop-loss a Bloquear los beneficios. La línea rosa muestra el SAR Parabólico que se utiliza para establecer una parada-pérdida de arrastre. El Oscilador Estocástico de 14 días también se puede usar para definir un bloqueo o una disminución en el momento de corto plazo. Un movimiento por debajo de 50 indica un cambio de momento que también se puede utilizar para obtener ganancias o apretar una parada. Sell ​​Signal Los astuciosos chartistas se darán cuenta de que esta señal de compra puede ser fácilmente invertida diseñada para producir señales de venta. De hecho, podemos nombrar la versión de venta de la gota estocástica. El Oscilador Estocástico de 70 días está por debajo de 50. El Índice Direccional Promedio de 14 días (ADX) está por debajo de 20 Osciladores Estocásticos de 14 días se desploman por debajo de 20. El gráfico anterior muestra HR Block (HRB) con una señal de Stochastic Drop a mediados de julio de 2011. El sesgo de tipo bursátil fue bajista porque el Oscilador Estocástico de 70 días estaba por debajo de 50 y el Índice Direccional Promedio (ADX) Cuando el Oscilador Estocástico se hundió por debajo de 20. A pesar de que el volumen no se expandió y el stock no rompió el apoyo, esta señal prefiguró una fuerte caída a finales de julio y principios de agosto. La confirmación del volumen no es tan importante para las señales de oso. Indicador Tweaks Mientras que una consolidación no siempre se forma cuando ADX se mueve por debajo de 20, un movimiento por debajo de este nivel por lo general coincide con un aplanamiento de la tendencia. Exigir que ADX se mueva por debajo de 15 mejorará las posibilidades de captar una consolidación en la tabla de precios. También tenga en cuenta que los valores con volatilidad relativamente baja, como los servicios públicos, pueden tener rangos de ADX relativamente bajos y requieren un movimiento por debajo de 10 para identificar consolidaciones. El Oscilador Estocástico de 14 días es un indicador de momento relativamente activo que pasa de la sobreventa (20) a la sobrecompra (80) con bastante frecuencia. Esto significa que habrá un montón de señales para elegir. Los cartistas deben tener cuidado con las señales que ocurren después de una breve caída en el oscilador estocástico. En otras palabras, un aumento de 65 a 85 (20 puntos) no es tan potente como un aumento de 35 a 85 (50 puntos). Conclusiones Las señales Stochastic Pop y Drop están diseñadas para atrapar un movimiento de continuación dentro de la tendencia más grande. Mientras que las señales son fáciles de cuantificar, los chartists también deben consultar la tabla de precios y buscar patrones de confirmación. Una bandera de toro o ruptura de cuña que cae se puede utilizar para confirmar un estallido estocástico alcista, mientras que una bandera del oso o un desglose creciente de la cuña se pueden utilizar para confirmar una gota estocástica bajista. Los cartistas también deben consultar la tabla de precios para determinar la relación riesgo-recompensa y asegurarse de que sea aceptable antes de tomar una posición. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un cuadro del SampP 500 ETF (SPY) con los indicadores Stochastic Pop y Drop ya configurados. Advanced Scan Code A continuación se muestra el código para el Advanced Scan Workbench que los miembros Extra pueden copiar y pegar. El oscilador estocástico se calcula utilizando la siguiente fórmula: C el precio de cierre más reciente L14 el mínimo de las 14 sesiones de negociación anteriores H14 el precio más alto negociado durante el mismo período de 14 días K el tipo de mercado actual para el La teoría general que sirve como base para este indicador es que en un mercado que tiende hacia arriba, los precios se cerrarán cerca de la alta, y en un mercado que tiende hacia abajo, los precios se acercan a la baja. Las señales de transacción se crean cuando el K atraviesa una media móvil de tres periodos, la cual se denomina D. Historia El oscilador estocástico fue desarrollado a finales de los años 1950 por George Lane. Según lo diseñado por Lane, el oscilador estocástico presenta la ubicación del precio de cierre de una acción en relación con el rango alto y bajo del precio de una acción durante un período de tiempo, típicamente un período de 14 días. Lane, a lo largo de numerosas entrevistas, ha dicho que el oscilador estocástico no sigue el precio ni el volumen ni nada similar. Indica que el oscilador sigue la velocidad o el ímpetu del precio. Lane también revela en entrevistas que, por regla general, el impulso o la velocidad del precio de una acción cambia antes de que el precio cambie por sí mismo. De esta manera, el oscilador estocástico se puede utilizar para prefijar las reversiones cuando el indicador revela divergencias alcistas o bajistas. Esta señal es la primera, y posiblemente la más importante, señal comercial identificada por Lane. Overbought vs Oversold Lane también expresó el importante papel que el oscilador estocástico puede desempeñar en la identificación de los niveles de sobrecompra y sobreventa, ya que está vinculado al rango. Este rango de 0 a 100 permanecerá constante, sin importar lo rápido o lento que avance o disminuya una seguridad. Considerando los ajustes más tradicionales para el oscilador, 20 se considera típicamente el umbral de sobreventa y 80 se considera el umbral de sobrecompra. Sin embargo, los niveles son ajustables para ajustarse a las características de seguridad y necesidades analíticas. Las lecturas por encima de 80 indican que una seguridad se está negociando cerca de la parte superior de sus lecturas de rango alto-bajo por debajo de 20 indican que la seguridad está operando cerca de la parte inferior de su gama alta-baja. 20,2 SIGNOS DE COMERCIO ESTOCÁSTICO LENTO Esta estrategia de negociación estocástica lenta no utiliza los métodos crossover típicos del indicador estocástico. En general, los comerciantes utilizarán este oscilador para intercambiar crossovers de la línea K y la línea D. Su señal de compra ocurre cuando la línea K cruza por encima de la línea D y viceversa para una señal de venta. O podrían esperar a que se produzcan divergencias en relación con el precio cuando el indicador esté por encima o por debajo de las líneas de 80 a 20 y luego iniciar un comercio. Otros utilizan un crossover de cualquiera de las líneas K o D por debajo de 80 para una señal de venta y por encima de 20 para una señal de compra. A cada uno lo suyo. El siguiente método no utiliza el promedio de la estocástica lenta - sólo la línea K. Esta estrategia podría clasificarse como un método de contra-tendencia, ya que prevé un rebote de las Bandas de Bollinger y un retorno a la media móvil del período 20. Aunque, un toque de las Bandas de Bollinger es sólo la mitad del requisito para que esta configuración / disparador se inicie. La teoría aquí es que el precio se mueve en olas entre las condiciones de sobreventa y sobreventa y el estocástico se puede utilizar en conjunto con las bandas para determinar cuándo el precio se restablecerá al menos su media para un beneficio. La sabiduría convencional dice que cuando el estocástico lento es igual o superior a 80, el stock se considera sobrecompuesto. Cuando el precio es de 20 o menos, la acción es sobreventa. Pero es realmente sobrecompra o sobreventa Sólo cuando el stock está en un rango de negociación. Tenga esto en cuenta al revisar esta estrategia. De lo contrario, las líneas de 80 a 20 carecen de sentido. Si la acción entra en una tendencia alcista importante, el indicador seguirá haciendo estallar por encima de 80. Así que asegúrese de que si usted va a intentar cualquier estrategia de contra-tendencia como este, tenga en cuenta que al negociar contra la tendencia, el precio puede avanzar ultra rápido en la Dirección opuesta de su comercio. Así que mejor sabes de antemano cómo va a salir bien, así que heres cómo funciona este: Comprar Configuración: La barra de precios actual ha tocado la Banda de Bollinger inferior O la línea estocástica está por debajo de 20. Buy Trigger: En el cierre de la Bar, el precio ha tocado la banda Bollinger inferior Y la línea estocástica está por debajo de 20. Salir: Cuando el precio alcanza los 20 sma. Short Setup: La barra de precios actual ha tocado la banda Bollinger superior O la línea estocástica está por encima de 80. Trigger corto: En el cierre de la barra, el precio ha tocado la banda Bollinger superior y la línea estocástica es superior a 80. Exit: When price Alcanza los 20 sma. Los 5 min. Gráfico de QQQQ a continuación, demuestra esta estrategia. Tres operaciones cortas y dos operaciones largas se indican en este día en particular. Las líneas rojas / verdes indican las barras que activan las operaciones. Dependiendo de donde un comerciante puso una parada, todos excepto uno de estos oficios wouldve sido ganadores. Pero, observe cómo en este día, QQQQ sólo meandros de ida y vuelta en un rango de negociación. Este es el tipo de día en que la estrategia de negociación estocástica lenta rastrillará el dinero. Lo que va a suceder en un día de tendencias Usted va a ser detenido continuamente durante todo el día. Al igual que el último comercio largo en el gráfico de abajo, el precio llegará a la Bollinger Band, la línea estocástica será inferior a 20 provocando el comercio, pero luego el precio seguirá bajando, de nuevo cruzando la línea estocástica por debajo de 20 y detener a cabo. EJEMPLO 1 EJEMPLO 2Oscilador estocástico El estocástico lento incorpora un alisamiento adicional y se utiliza a menudo para proporcionar una señal más fiable. Si el oscilador estocástico se sitúa cerca de 100 señales de acumulación. El estocástico que se esconde cerca de cero indica la distribución. La forma de un fondo estocástico da alguna indicación del rally subsiguiente. Un estrecho fondo que no es muy profundo indica que los osos son débiles y que el siguiente rally debe ser fuerte. Un ancho, profundas señales de fondo que los osos son fuertes y que el rally debe ser débil. Lo mismo se aplica a las tapas estocásticas. Tapas estrechas indican que los toros son débiles y que la corrección es probable que sea grave. Las tapas altas y anchas indican que los toros son fuertes y la corrección es probable que sea débil. Las señales se enumeran en orden de su importancia: Ir largo en la divergencia alcista (en D), donde el primer canal está por debajo del nivel superior. Ir largo cuando K o D cae por debajo del nivel de Sobreventa y se eleva por encima de él. Ir largo cuando K cruza por encima de D. Ir corto en la divergencia bajista (en D), donde el primer pico está por encima del nivel de sobrecompra. Ir corto cuando K o D se eleva por encima del nivel de sobrecompra y luego cae por debajo de él. Ir corto cuando K cruza por debajo de D. Colocar stop-pérdidas por debajo del menor más reciente Bajo cuando va largo (o por encima del más reciente Altura alta cuando va corto). K y D líneas apuntadas en la misma dirección se utilizan para confirmar la dirección de la tendencia a corto plazo. Lane también utilizó Divergencias clásicas. Un tipo de triple divergencia. Sólo tomar señales en la dirección de la tendencia y nunca ir mucho tiempo cuando el oscilador estocástico es sobrecompra, ni corto cuando oversold. Largo: Si K o D caen por debajo de la línea de Sobreventa, coloque una parada de compra final. Cuando se detiene, coloque una pérdida de parada por debajo de la baja de la tendencia descendente reciente (la más baja baja desde el día de la señal). Corto: Si el oscilador estocástico se eleva por encima de la línea de sobrecompra, coloque una parada de venta final. Cuando se detiene en, coloque una pérdida de parada por encima de la alta de la reciente tendencia al alza (la más alta desde el día señal). Exit: Ejemplo Estocástico El Ejemplo Estocástico Lento ilustra las señales comerciales. Este estudio se centra en la técnica de arrastre de stop entry utilizada en un mercado de tendencias. Mueva el ratón sobre los subtítulos de los gráficos para mostrar las señales comerciales. K cae por debajo de 20. Coloque una parada de compra de arrastre justo por encima de los días Máxima de 33 1/2. Mueva la parada de compra hasta 33, por encima de la Alta del día 2. Mueva la parada hacia arriba por encima de la Alta del día 3. Mueva la parada hasta 32 1/2 - una marca por encima de la Alta el día 4. El día se abre Con un nuevo Bajo de 31 3/8 y luego se levanta hasta que nos detenemos en a 32 1/2. Coloque una pérdida de parada por debajo de la baja (es decir, la más baja desde el día 1). Posteriormente, el precio cae de nuevo a los días Bajo, pero no activa la parada-pérdida una marca abajo. Salga cuando el precio se cierra por debajo del MA. Consulte el Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador. Los ajustes por defecto son: Únase a nuestra lista de correos Lea el boletín de noticias Colin Twiggsrsquo Trading Diary, que ofrece análisis fundamentales de la economía y el análisis técnico de los principales índices del mercado, oro, crudo y divisas. Para calcular el Oscilador Estocástico: El primer paso es decidir el número de períodos (K Períodos) que se incluirán en el cálculo. La norma es de 5 días, pero esto debe basarse en el marco de tiempo que está analizando. A continuación, calcule K, comparando el último precio de cierre con el intervalo negociado durante el período seleccionado: CL Cerrar hoy - Menor Bajo en K Períodos HL Máximo alto en K Períodos - Más bajo Bajo K Períodos K ​​CL / HL 100 Calcular D por suavizado K La fórmula original utilizó un promedio móvil simple de 3 periodos. Pero esto puede ser variado, basado en el marco de tiempo que está analizando. Oscilador estocástico Oscilador estocástico Introducción Desarrollado por George C. Lane a finales de la década de 1950, el oscilador estocástico es un indicador de momento que muestra la ubicación del cierre en relación con el alto - rango bajo sobre un número determinado de períodos. Según una entrevista con Lane, el oscilador estocástico no sigue el precio, no sigue el volumen ni nada de eso. Sigue la velocidad o el ímpetu del precio. Por regla general, el impulso cambia de dirección antes de precio. Como tal, las divergencias alcistas y bajistas en el oscilador estocástico se pueden utilizar para presagiar reversiones. Esta fue la primera y más importante señal que Lane identificó. Lane también utilizó este oscilador para identificar el toro y el oso set-ups para anticipar una inversión futura. Debido a que el oscilador estocástico está ligado al rango, también es útil para identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Cálculo El valor predeterminado para el oscilador estocástico es de 14 períodos, que pueden ser días, semanas, meses o un plazo intradiario. Un K de 14 periodos usaría el cierre más reciente, el máximo más alto en los últimos 14 períodos y el mínimo más bajo en los últimos 14 períodos. D es un promedio móvil simple de 3 días de K. Esta línea se representa junto con K para actuar como una línea de señal o de disparo. Interpretación El oscilador estocástico mide el nivel del estrecho en relación con el rango alto-bajo durante un período de tiempo dado. Supongamos que el valor más alto es igual a 110, el mínimo más bajo es igual a 100 y el cierre es igual a 108. El rango alto-bajo es 10, que es el denominador en la fórmula K. El cierre menos el mínimo más bajo equivale a 8, que es el numerador. 8 dividido por 10 equivale a .80 o 80. Multiplique este número por 100 para encontrar K K igualaría a 30 si el cierre fue a 103 (.30 x 100). El oscilador estocástico está por encima de 50 cuando el cierre está en la mitad superior del rango y por debajo de 50 cuando el cierre está en la mitad inferior. Las lecturas bajas (por debajo de 20) indican que el precio está cerca de su nivel bajo para el período de tiempo dado. Las lecturas altas (por encima de 80) indican que el precio está cerca de su alto para el período de tiempo dado. El ejemplo de IBM anterior muestra tres intervalos de 14 días (áreas amarillas) con el precio de cierre al final de la línea de puntos (puntos rojos). El oscilador estocástico es igual a 91 cuando el cierre estaba en la parte superior del rango. El Oscilador Estocástico equivale a 15 cuando el cierre estaba cerca del fondo del rango. El cierre es igual a 57 cuando el cierre estaba en el medio del rango. Rápido, lento o completo Hay tres versiones del oscilador estocástico disponibles en SharpCharts. El oscilador estocástico rápido se basa en las fórmulas originales de George Lane039 para K y D. K en la versión rápida que aparece algo agitada. D es el SMA de 3 días de K. De hecho, Lane utilizó D para generar señales de compra o venta basadas en divergencias alcistas y bajistas. Lane afirma que una divergencia D es la única señal que le hará comprar o vender. Debido a que D en el oscilador estocástico rápido se utiliza para señales, el oscilador estocástico lento se introdujo para reflejar este énfasis. El oscilador estocástico lento suaviza K con una SMA de 3 días, que es exactamente lo que D está en el oscilador estocástico rápido. Obsérvese que K en el oscilador estocástico lento es igual a D en el oscilador estocástico rápido (gráfico 2). Rápido Oscilador estocástico: Rápido KK cálculo básico Rápido D SMA de 3 períodos de rápido K Oscilador estocástico lento: Lento K Rápido K suavizado con SMA de 3 períodos S lento lento SMA de 3 períodos de K lento El oscilador estocástico completo es una versión completamente personalizable de El oscilador estocástico lento. Los usuarios pueden establecer el período de retroceso, el número de períodos para reducir K y el número de períodos para la media móvil D. Los parámetros por defecto se usaron en estos ejemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) y Oscilador Estocástico Total (14,3,3). Oscilador estocástico completo: Completo K Rápido K suavizado con período X SMA Completo D X-período SMA de K Completo Overbought Oversold Como un oscilador ligado. El oscilador estocástico hace que sea fácil identificar los niveles de sobrecompra y sobreventa. El oscilador oscila entre cero y cien. No importa qué tan rápido avance o disminuya una seguridad, el oscilador estocástico siempre fluctuará dentro de este rango. Los valores tradicionales utilizan 80 como umbral de sobrecompra y 20 como umbral de sobreventa. Estos niveles se pueden ajustar para satisfacer las necesidades analíticas y las características de seguridad. Las lecturas por encima de 80 para el Oscilador Estocástico de 20 días indican que el valor subyacente se estaba negociando cerca de la parte superior de su rango de 20 días de alto a bajo. Las lecturas debajo de 20 ocurren cuando una seguridad está negociando en el extremo bajo de su rango alto-bajo. Antes de mirar algunos ejemplos de gráficos, es importante tener en cuenta que las lecturas de sobrecompra no son necesariamente bajistas. Los valores pueden volverse sobrecomprados y permanecer sobrecomprados durante una fuerte tendencia alcista. Los niveles de cierre que están constantemente cerca de la parte superior de la gama indican una presión de compra sostenida. En una línea similar, las lecturas sobrevendidas no son necesariamente alcistas. Los valores también pueden sobrevenderse y permanecer sobrevendidos durante una fuerte tendencia a la baja. Los niveles de cierre consistentemente cerca de la parte inferior de la gama indican presión de venta sostenida. Por lo tanto, es importante identificar la mayor tendencia y el comercio en la dirección de esta tendencia. Busque las lecturas de sobreventa ocasionales en una tendencia alcista e ignore las frecuentes lecturas de sobrecompra. Del mismo modo, busque lecturas ocasionales de sobrecompra en una fuerte tendencia a la baja e ignore las frecuentes lecturas de sobreventa. El gráfico 3 muestra Yahoo (YHOO) con el oscilador estocástico completo (20,5,5). Un período más largo de retrospección (20 días frente a 14) y unos promedios móviles más largos para suavizar (5 contra 3) producen un oscilador menos sensible con menos señales. Yahoo estaba negociando entre 14 y 18 desde julio de 2009 hasta abril de 2010. Tales intervalos comerciales son adecuados para el Oscilador Estocástico. Las inmersiones por debajo de 20 advierten de condiciones de sobreventa que podrían presagiar un rebote. Movimientos por encima de 80 advierten de condiciones de sobrecompra que podrían presagiar una disminución. Observe cómo el oscilador puede moverse por encima de 80 y permanecer por encima de 80 (reflejos naranja). De forma similar, el oscilador se desplazó por debajo de 20 y algunas veces permaneció por debajo de 20. El indicador está sobrecompuesto Y fuerte cuando está por encima de 80. Un movimiento subsiguiente por debajo de 80 es necesario para señalar algún tipo de inversión o fallo en la resistencia. A la inversa, el oscilador está sobrevendido y débil cuando está por debajo de 20. Se necesita un movimiento por encima de 20 para mostrar una mejora real y una prueba de soporte exitosa (líneas punteadas en verde). El gráfico 4 muestra Crown Castle (CCI) con un desglose en julio para iniciar una tendencia alcista. El oscilador estocástico completo (20,5,5) se utilizó para identificar las lecturas sobrevendidas. Las lecturas de sobrecompra fueron ignoradas porque la tendencia más grande fue hacia arriba. El comercio en la dirección de la tendencia más grande mejora las probabilidades. El oscilador estocástico total se movió por debajo de 20 a principios de septiembre y principios de noviembre. Los movimientos posteriores por encima de los 20 indicaron una subida de los precios (línea verde punteada) y la continuación de la mayor tendencia alcista. El gráfico 5 muestra Autozone (AZO) con una interrupción de soporte en mayo de 2009 que inició una tendencia a la baja. Con una tendencia a la baja en vigor, se utilizó el oscilador estocástico total (10,3,3) para identificar las lecturas de sobrecompra para presagiar una inversión potencial. Las lecturas de supervisión fueron ignoradas debido a la mayor tendencia a la baja. El período de retroceso más corto (10 frente a 14) aumenta la sensibilidad del oscilador para obtener más lecturas de sobrecompra. Como referencia, también se muestra el oscilador estocástico completo (20,5,5). Tenga en cuenta que esta versión menos sensible no se convirtió en sobrecompra en agosto, septiembre y octubre. A veces es necesario aumentar la sensibilidad para generar señales. Divergencias de Bull Bear Las divergencias se forman cuando un nuevo alto o bajo precio no es confirmado por el Oscilador Estocástico. Una divergencia alcista se forma cuando el precio registra una baja más baja, pero el oscilador estocástico forma un nivel más bajo. Esto muestra un menor impulso a la baja que podría presagiar una reversión alcista. Una divergencia bajista se forma cuando el precio registra un valor más alto, pero el Oscilador Estocástico forma un valor más bajo. Esto muestra un menor impulso al alza que podría presagiar una reversión bajista. Una vez que una divergencia toma asimiento, los chartists deben buscar una confirmación para señalar una inversión verdadera. Una divergencia bajista se puede confirmar con una ruptura de soporte en el gráfico de precios o un oscilador estocástico de ruptura por debajo de 50, que es la línea central. Una divergencia alcista puede confirmarse con una ruptura de resistencia en el gráfico de precios o una ruptura del Oscilador Estocástico por encima de 50. 50 es un nivel importante a observar. El oscilador estocástico se mueve entre cero y cien, lo que hace 50 la línea central. Piense en él como la línea de 50 yardas en fútbol. El delito tiene una mayor probabilidad de anotar cuando cruza la línea de 50 yardas. La defensa tiene una ventaja, siempre y cuando impida que el delito cruze la línea de 50 yardas. Un Oscilador Estocástico cruzar por encima de 50 señales de que los precios se cotizan en la mitad superior de su gama alta-baja para el período de revisión dada. Esto sugiere que la taza está medio llena. Por el contrario, un cruce por debajo de 50 significa que los precios se cotizan en la mitad inferior del período de retroceso dado. Esto sugiere que la taza está medio vacía. El gráfico 6 muestra la tecnología de juego internacional (IGT) con una divergencia alcista en febrero-marzo de 2010. Observe cómo la población se trasladó a un nuevo mínimo, pero el oscilador estocástico formó un nivel más bajo. Hay tres pasos para confirmar este nivel más bajo. La primera es una línea de señal cruzada y / o retroceder por encima de 20. Una cruz de línea de señal se produce cuando K (negro) cruza D (rojo). Esto proporciona la entrada más temprana posible. El segundo es un movimiento por encima de 50, lo que coloca los precios en la mitad superior de la gama estocástica. La tercera es una ruptura de resistencia en la tabla de precios. Observe cómo el Oscilador Estocástico se movió por encima de 50 a finales de marzo y se mantuvo por encima de 50 hasta finales de mayo. El gráfico 7 muestra que Kohls (KSS) tiene una divergencia bajista en abril de 2010. La acción se movió a máximos más altos a principios y finales de abril, pero el oscilador estocástico alcanzó su máximo a finales de marzo y se elevó más bajo. La línea de señal cruza y se mueve por debajo de 80 no proporcionó buenas señales tempranas en este caso porque KSS siguió moviéndose más alto. El oscilador estocástico se movió por debajo de 50 para la segunda señal y la acción se rompió el soporte para la tercera señal. Como muestra KSS, las primeras señales no siempre son limpias y simples. La línea de señal cruza, se mueve por debajo de 80 y se mueve por encima de 20 son frecuentes y propensas a whipsaw. Incluso después de que el KSS rompió el apoyo y el Oscilador Estocástico se movió por debajo de 50, la acción se recuperó por encima de 57 y el Oscilador Estocástico se recuperó por encima de 50 antes de que el stock continuó fuertemente más bajo. Bull Bear Set-ups George Lane identificó otra forma de divergencia para predecir fondos o tops. Una configuración del toro es básicamente la inversa de una divergencia alcista. La seguridad subyacente forma un nivel más bajo, pero el oscilador estocástico forma un nivel más alto. A pesar de que la población no podía exceder su máximo anterior, la mayor alta en el oscilador estocástico muestra fortalecimiento impulso al alza. La siguiente declinación se espera que resulte en un fondo negociable. El Gráfico 8 muestra Network Appliance (NTAP) con una configuración del toro en junio de 2009. El stock formó un valor más bajo, ya que el Oscilador Estocástico forjó un valor más alto. Este máximo alto muestra fuerza en el impulso al alza. Recuerde que este es un set-up, no una señal. La configuración prefigura un bajo negociable en un futuro próximo. NTAP declinó por debajo de su mínimo de junio y el oscilador estocástico se movió por debajo de 20 para volverse sobreventa. Los comerciantes podrían haber actuado cuando el oscilador estocástico se movió por encima de su línea de señal, por encima de 20 o por encima de 50. Alternativamente, NTAP posteriormente rompió la resistencia con un movimiento fuerte. Una configuración de oso se produce cuando la seguridad forma un nivel más bajo, pero el oscilador estocástico forma una baja más baja. A pesar de que la población se mantuvo por encima de su mínimo anterior, la menor baja en el oscilador estocástico muestra creciente momento negativo. Se espera que el próximo avance produzca un pico importante. El gráfico 9 muestra Motorola (MOT) con un oso establecido en noviembre de 2009. El stock se formó un nivel más bajo a finales de noviembre y principios de diciembre, pero el Oscilador Estocástico formó un menor bajo con un movimiento por debajo de 20. Esto mostró fuerte momento negativo . El posterior rebote no duró mucho ya que las acciones rápidamente alcanzaron su máximo. Nótese que el Oscilador Estocástico no regresó por encima de 80 y bajó por debajo de su línea de señal a mediados de diciembre. Conclusiones Si bien los osciladores de momento son los más adecuados para los rangos de negociación, también pueden utilizarse con valores que tienden, siempre que la tendencia adopte un formato en zigzag. Los pullbacks son parte de las tendencias ascendentes que suben en zigzag. Los rebotes son parte de las tendencias bajistas que bajan en zigzag. En este sentido, el Oscilador Estocástico puede usarse para identificar oportunidades en armonía con la tendencia más grande. El indicador también se puede utilizar para identificar giros cerca de soporte o resistencia. Si un comercio de seguridad cerca del soporte con un Oscilador Estocástico sobrevendido, busque una ruptura por encima de 20 para señalar un repunte y una prueba de soporte exitosa. Por el contrario, si un comercio de valores cerca de la resistencia con un oscilador estocástico de sobrecompra, busque una ruptura por debajo de 80 para señalar un descenso y un fallo de resistencia. La configuración del oscilador estocástico depende de las preferencias personales, el estilo de negociación y el calendario. Un período más corto de retroceso producirá un oscilador entrecortado con muchas lecturas de sobrecompra y sobrevendido. Un período más largo de revisión proporcionará un oscilador más suave con menos lecturas de sobrecompra y sobrevendido. Como todos los indicadores técnicos, es importante utilizar el oscilador estocástico junto con otras herramientas de análisis técnico. Volumen, soporte / resistencia y rupturas pueden ser utilizados para confirmar o refutar las señales producidas por el Oscilador Estocástico. Uso con SharpCharts Como se indicó anteriormente, hay tres versiones del Oscilador Estocástico disponibles como un indicador en SharpCharts. Los ajustes por defecto son los siguientes: Oscilador estocástico rápido (14,3), oscilador estocástico lento (14,3) y oscilador estocástico completo (14,3,3). El periodo de retroceso (14) se utiliza para el cálculo básico de K. Recuerde que K en el Oscilador Estocástico Rápido no está suavizado y que K en el Oscilador Estocástico Lento es suavizado con un SMA de 3 días. Los 3 en los ajustes del Oscilador Estocástico Rápido y Lento (14,3) establecen el periodo promedio móvil para D. Los cartistas que buscan la máxima flexibilidad pueden elegir simplemente el oscilador estocástico completo para establecer el período de retroceso, el factor de suavizado para K y el Promedio móvil para D. El indicador puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios real. Colocar el oscilador estocástico detrás del precio permite a los usuarios combinar fácilmente oscilaciones de indicadores con oscilaciones de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Análisis sugeridos Oscilador estocástico Oversold Upturn. Esta exploración comienza con las acciones que se están negociando por encima de su media móvil de 200 días para centrarse en los de una tendencia alcista más grande. De estos, el escaneo luego busca acciones con un Oscilador Estocástico que subió de un nivel de sobreventa (por debajo de 20). Oscilador estocástico Demora de la sobrecarga. Esta exploración comienza con las acciones que se negocian por debajo de su media móvil de 200 días para centrarse en los de una tendencia más alta. De éstos, la exploración busca entonces existencias con un Oscilador Estocástico que rechazó después de una lectura de sobrecompra (por encima de 80). Estudio adicional El libro de Murphy tiene un capítulo dedicado a los osciladores de impulso y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y contras, así como algunos ejemplos específicos para el Oscilador Estocástico. El libro de Pring039s muestra los fundamentos de los indicadores de momentum cubriendo divergencias, crossovers y otras señales. Hay otros dos capítulos que cubren indicadores de impulso específicos con muchos ejemplos. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy Análisis Técnico Explicado Martin Pring