Existencias De La Estrategia Rsi 2

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Comercio del RSI (2) de 1950 a 2009 0 comentarios

Abr 24, 2009 1:29 PM | Sobre acciones: SPY

Hace unos días Michael Stokes en MarketSci hizo un excelente post sobre las lecturas RSI (2), la frecuencia cambiante de las lecturas extremas, su (RSI) la calidad de la previsión y la eficiencia del comercio a corto plazo la media de reversión en los mercados a lo largo del curso De tiempo desde 1950 (Extreme RSI (2) Lecturas cada vez menos común y que ya cubrió el tema aquí y aquí), y sobre la base de sus conclusiones y conclusiones - para propósitos ejemplares - establecer una estrategia de comercio estática (estática no significa ajustes Del marco de tiempo RSI y los puntos de quiebre) para el período desde 1993 (SPY, véase Trading the RSI como una estrategia estática) que no sólo habría sido rentable a lo largo del tiempo sino que habría superado también el índice Encima de eso con una disminución menor del final del mes).

Pero, ¿qué conclusión tendría Michael de que las lecturas extremas de RSI (2) se vuelven actualmente menos comunes que en el pasado con respecto a una estrategia potencial de RSI (2)?

Realizé el mismo análisis para los marcos de tiempo desde 1950 hasta 1970, 1970 hasta 1990 y 1990 hasta 2009 para el S & amp; P 500 con un RSI de 2 días como lo hice para la estrategia de comercio estático con un RSI (2,5) para el SPY , Lo que significa que determiné la distribución de ganancias y pérdidas en esas sesiones (el primer y segundo día después) inmediatamente después de una sesión cuando el S & P 500 RSI (2) se cerró entre un punto de ruptura inferior y superior para evaluar una salida ideal (Donde la suma de todas las ganancias menos la suma de todas las ganancias = expectativa pasa de positiva a negativa, lo que significa - en promedio - la ganancia máxima posible en el lado positivo habría sido alcanzada).

Para los tres marcos temporales diferentes de 1950 a 1970, 1970 a 1990 y 1990 a 2009, las siguientes tablas del Cuadro I al Cuadro III muestran la distribución respectiva de ganancias y pérdidas del S & P 500 y del RSI (2) durante el curso De las siguientes 2 sesiones, desglosadas por rangos diferentes (potenciales puntos de ruptura superiores) para el RSI (2), suponiendo que uno habría comprado el S & amp; P 500 al cierre de cada sesión cuando el RSI (2) cerró entre El punto de ruptura inferior y el punto de ruptura superior (no se permiten transacciones superpuestas). Por favor, eche un vistazo especial a la tercera fila ( "Rentabilidad").

Cuadro I (1950 - 1970)

Respecto al período desde 1950 hasta 1970

Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 llevaron - sobre el curso de las siguientes dos sesiones - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) Y el punto de ruptura superior,

Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 muestran una relación ganancia / pérdida positiva, rentabilidad y factor de ganancia significativamente por encima del factor de ganancia en cualquier momento para el período de tiempo desde 1950 hasta 1970, y

Hubo lecturas significativamente más extremas de RSI (2) entre 90 y 100 que entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90),

Y RSI (2) entre 90 y 100 muestran la mayor rentabilidad de todos los rangos RSI (2).

Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura RSI (2) por encima de 90 habría sido un recibo claro para el desastre, y el punto de ruptura superior tendría que ser establecido cerca de 100 para lograr ganancias máximas en El alza.

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Tabla II (1970 - 1990)

Respecto al período comprendido entre 1970 y 1990

Todas las lecturas de RSI (2) por encima de 70 llevaron - sobre el curso de las siguientes dos sesiones - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) Y el punto de ruptura superior,

Todas las lecturas RSI (2) por encima de 70 muestran una relación ganancia / pérdida positiva, rentabilidad y un factor de beneficio ligeramente, en parte significativamente por encima del factor de ganancia en cualquier momento para el período comprendido entre 1970 y 1990,

La cantidad de lecturas RSI (2) extremas entre 90 y 100 aproximadamente es igual a la cantidad total de lecturas RSI (2) entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90),

Y RSI (2) entre 80 y 90 muestran la mayor rentabilidad de todos los rangos RSI (2).

Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura de RSI (2) por encima de 90 habría sido todavía un recibo claro para el desastre y el punto de ruptura superior tendría que estar cerca de 90 para lograr ganancias máximas en la parte de arriba.

Sin embargo, la rentabilidad y la cantidad total de RSI extremo (2) fueron menos extremas que las respectivas cifras relativas al período desde 1950 hasta 1970.

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Cuadro III (1990 - 2009)

Respecto al período comprendido entre 1990 y 2009

Sólo las lecturas de RSI (2) entre 75 y 80 condujeron - en el transcurso de las dos sesiones siguientes - a transacciones totales a rentables si se hubiera comprado el S & amp; P 500 al cierre de una sesión con una lectura RSI (2) entre El punto de rotura inferior y superior,

Sólo las lecturas RSI (2) por debajo de 80 muestran una relación ganancia / pérdida positiva y un factor de ganancia cercano al factor de ganancia en cualquier momento para el período comprendido entre 1900 y 2009, y

La cantidad de lecturas RSI extremas (2) entre 90 y 100 es aproximadamente igual a la mitad de la cantidad total de lecturas RSI (2) entre 70 y 90 combinadas (la suma de todas las ocurrencias entre 70 y 90).

Por lo tanto, cualquier estrategia RSI (2) basada en un posible cortocircuito en cualquier lectura RSI (2) por encima de 90 podría haber sido rentable por primera vez desde 1950, y el punto de ruptura superior tendría que establecerse entre 70 y 80 para Lograr las ganancias máximas en el lado positivo

Así que estoy totalmente de acuerdo con Michaels línea de fondo (cit.) '. Los mercados son cada vez más contraria en el corto plazo. Esto significa que el mercado tiende a no moverse en una sola dirección durante tanto tiempo, lo que significa que el mercado tiende a registrar lecturas menos extremas en indicadores a corto plazo como éste. '

Comercio exitoso,

Divulgación: No hay posiciones en el momento de la escritura en los valores mencionados en este puesto.

RSI - Índice de Fuerza Relativa

El Índice de Fuerza Relativa RSI, cae dentro de la categoría de un indicador de "Oscilador".

Y el valor de un indicador Oscilador, es determinar cuándo un stock ha alcanzado un nivel de sobrecompra, o un nivel de sobreventa.

Desarrollado por Welles Wilder, mide la fuerza interna de una acción y compara la magnitud de las ganancias recientes de una acción con la magnitud de sus pérdidas recientes, y luego convierte esa información en una serie de rangos de 0 a 100.

En pocas palabras, este indicador es uno de los primeros indicadores de una próxima inversión de una tendencia de stock, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Para obtener más información detallada sobre el Indicador RSI, este recurso contiene información crítica que le ayudará a aprender a utilizar gráficos de valores e indicadores técnicos de una manera clara, sencilla y concisa para mejorar sus entradas y salidas comerciales en el mercado de valores.

Usos del Índice de Fuerza Relativa

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Sobrecompra / Sobreventa

Divergencias de precios

Sobrecompra / Sobreventa

Como se mencionó anteriormente, el verdadero valor de un indicador Oscilador, es determinar cuándo un stock ha alcanzado un nivel de sobrecompra, o un nivel de sobreventa.

Como se muestra en el gráfico anterior y en el lado inferior izquierdo, se muestra que el Indicador de Fuerza Relativa está sobrecompuesto en la posición 70 y sobrevendido en la posición 30, en una escala de 1 - 100.

Divergencias de precios

Las señales más significativas y más fuertes dadas por el Índice de Fuerza Relativa se generan sobre las divergencias de precios entre el indicador R. S.I. y el precio de la acción subyacente.

Las divergencias bajistas dan señales de venta.

Como se muestra en el gráfico anterior, se observa una divergencia bajista cuando el precio se eleva a un nuevo pico, pero el indicador R. S.I. hace una parte más baja que durante el rally previo. El precio de las acciones finalmente cae.

Simple Swing estrategia de negociación con RSI (2)

Recientemente, abrí SharePlanner a las publicaciones de los invitados, principalmente durante el fin de semana. Hoy tengo un artículo de Hung Tran en SwingDragon. Que también es un colaborador regular de la sala de chat SharePlanner, proporcionando un montón de sólidas opiniones diarias y análisis en el mercado. Su post a continuación describe una estrategia simple swing-trading que utiliza que es muy adaptable para cualquier comerciante de usar. Si también está interesado en publicar sus artículos en SharePlanner, simplemente mándenme un correo electrónico usando mi página de contacto.

En este artículo, quiero compartir con todos ustedes una estrategia de comercio simple swing que he aprendido y personalizado a mi estilo de comercio propio. He encontrado esta estrategia para ser absolutamente exacta si se ejecuta correctamente. A pesar de que la recompensa potencial no puede ser alto, pero la duración del tiempo que el comerciante tiene que mantener el stock es muy corto para reconocer los beneficios y pasar al siguiente comercio. Otra ventaja es que la pérdida de stop se puede colocar justo debajo de la baja del día de entrada y por lo tanto incurrir en una entrada de riesgo muy bajo.

El siguiente artículo es de uno de nuestros colaboradores externos. No representa la opinión de Benzinga y no ha sido editada.

Este indicador podría ayudarle a hacer bastante para negociar para una vida

Trading para ganarse la vida es un sueño que muchas personas tienen. Es realmente posible alcanzar esa meta, aunque puede ser difícil. Para comerciar para ganarse la vida requiere estrategias diferentes que invertir a largo plazo. Los riesgos son más altos para las estrategias a corto plazo, pero las recompensas, especialmente la capacidad de trabajar desde casa o en cualquier lugar del mundo, también son altas.

La primera diferencia entre el comercio y la inversión es el marco de tiempo. Los comerciantes están buscando oportunidades a corto plazo, de alta probabilidad. Los inversionistas están buscando algo que puede ser propiedad durante años y ofrecer ganancias constantes. Los inversionistas generalmente tendrán que considerar los estados financieros de una compañía. Los comerciantes suelen mirar sólo la acción de precios recientes para tomar decisiones de compra y venta.

Una estrategia de comercio a corto plazo popular es el Índice de Fuerza Relativa de 2 días (RSI). Usualmente el RSI se calcula usando 14 días & # 39; De datos. Los comerciantes a corto plazo utilizan sólo dos días en su cálculo. Las compras se toman cuando el RSI cae por debajo de 5, y se puede aplicar una variedad de reglas de venta. La estrategia más simple cierra las posiciones cinco días después de su apertura.

Si bien es simple, la estrategia RSI de 2 días también es efectiva. Los comerciantes que compran SPDR S & P 500 (NYSE: SPY) cuando el RSI cayó por debajo de 5 y la venta después de cinco días habría visto ganadores 61,1% del tiempo en los últimos cinco años. Sin embargo, debido a que el sistema negocia con poca frecuencia, el beneficio promedio por mes en una cuenta de $ 10.000 sería sólo $ 32, que no es suficiente dinero para hacer el comercio para vivir una realidad.

Diferentes ETFs producen resultados similares. Con PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ), la tasa de ganancias se mantiene alta en 61% y el ingreso promedio mensual sube ligeramente a $ 75. El índice iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) aumenta el ingreso promedio a $ 84 por mes.

Para aumentar las ganancias, los comerciantes tendrán que agregar dinero a su cuenta, lo que no siempre es posible, o utilizar inversiones apalancadas. Preferimos el segundo enfoque.

Los operadores que usaron el RSI de 2 días con ProShares UltraPro S & amp; P500 (NYSE: UPRO) habrían visto ganan el 62.1% del tiempo y disfrutaron de un ingreso promedio de $ 157 por mes con sólo un pequeño aumento en riesgo comparado con SPY. UPRO es un fondo apalancado diseñado para moverse dos veces más que el S & amp; P 500 en cualquier día dado.

El uso de futuros es otra opción. El comercio de un e-mini S & amp; P 500 contrato en lugar de SPY, la tasa de ganancias se reduce a 56,8%, pero el beneficio promedio por mes aumenta a $ 198. Esto requeriría un depósito de margen de alrededor de $ 3,850 por cada contrato negociado. Con una cuenta de $ 10,000, usted podría negociar dos contratos a la vez y las ganancias medias de $ 400 por mes. Los riesgos se incrementan con esta estrategia junto con los ingresos, y los futuros no son ciertamente para todos.

Las opciones de la llamada podrían ser la manera más de gran alcance de negociar esta estrategia. El uso de las llamadas de dinero en la UPRO que expiran dentro de un mes o así minimiza la cantidad de dinero necesario para el comercio, mientras que permite a los comerciantes a beneficiarse de casi todo el movimiento del mercado.

Por ejemplo, si UPRO está cotizando a $ 62, las opciones de compra con un precio de ejercicio de $ 50 que vencen en un mes podrían estar operando a unos $ 12.50. Si SPY gana 2%, la UPRO debería ganar un 4% y subir hasta $ 64.48. Las opciones entonces valdría alrededor de $ 14.50. Esa ganancia de $ 2 sería un retorno de alrededor del 16% en su inversión en opciones.

Suponiendo que los comerciantes utilizan tres contratos de opción en lugar de comprar US $ 10.000 en SPY, podría ser posible el comercio de una vida a partir de una cuenta relativamente pequeña. Promedio ganancias mensuales sería de alrededor de $ 450 al mes y el nivel de riesgo todavía sería razonable. Sólo el 10% de los meses individuales terminó con una pérdida.

Si usted tiene un tamaño de cuenta más pequeño, tomará tiempo para acumular capital suficiente para ganarse la vida únicamente de los mercados. Pero el primer paso es simplemente empezar. Definir cuánto necesita en las ganancias promedio por mes y trabajar hacia esa cantidad mediante la reinversión de sus beneficios en cada comercio. Con el tiempo, el comercio para ganarse la vida es posible para casi cualquier persona dispuesta a trabajar en ello.

Si desea operar para ganarse la vida, desarrolle su plan hoy y empiece a usar una estrategia que ofrezca una alta probabilidad de entregar operaciones a corto plazo ganadoras como el RSI de 2 días.